Technische Analyse

[Oli Kai Paulus]

Hallo,

mal eine Frage an die Freunde der Technischen Analyse: wenn man auf
einen Wert mehr und mehr Indikatoren ansetzt, neigen die eigentlich
dazu, sich gegenseitig zu bestätigen, oder eher dazu, sich zu
widersprechen? Wie ist es beim gleichen Indikator mit unterschiedlichen
Parameterwerten (z.B. gleitender Durchschnitt mit x,y,z Tagen)? Wie bei
vergleichbaren Indikatoren (z.B. price, stochastic und ultimate
oscillator)? Wie bei nicht vergleichbaren Indikatoren (z.B. put/call
ratio, MACD und STIX)? Habt ihr mit der Zeit Euren Lieblingsindikator
entdeckt oder wendet ihr immer mehrere an? Wenn ja, wie viele? Ist das
mehr eine Frage der Handhabbarkeit oder der Ergebnisse? Hilft viel viel?

Schönen Gruß,
----------------------------------------------------------------------
Oli Kai Paulus Bergstraße 18 Fon +49.30.28390731
***@t-online.de D-10115 Berlin Fon +49.172.3914294

[Michael Blunck]

Post by Oli Kai Paulus
mal eine Frage an die Freunde der Technischen Analyse: wenn man auf
einen Wert mehr und mehr Indikatoren ansetzt, neigen die eigentlich
dazu, sich gegenseitig zu bestätigen, oder eher dazu, sich zu
widersprechen?

Darüber lässt sich so allgemein keine Aussage treffen.

Post by Oli Kai Paulus
Wie ist es beim gleichen Indikator mit
unterschiedlichen Parameterwerten (z.B. gleitender Durchschnitt mit
x,y,z Tagen)?

Inwiefern sollten sich die Aussagen desselben Indikators widersprechen?

Post by Oli Kai Paulus
Wie bei vergleichbaren Indikatoren (z.B. price,
stochastic und ultimate oscillator)? Wie bei nicht vergleichbaren
Indikatoren (z.B. put/call ratio, MACD und STIX)? Habt ihr mit der
Zeit Euren Lieblingsindikator entdeckt oder wendet ihr immer
mehrere an? Wenn ja, wie viele? Ist das mehr eine Frage der
Handhabbarkeit oder der Ergebnisse? Hilft viel viel?

IMO ist es viel wichtiger erst einmal die verschiedenen Phasen zu erkennen in
der sich "der Markt" befindet. Nicht nur die technischen Hilfmittel (zB CT)
sondern auch der Anleger/Spekulant hat ja i.a. durchaus unterschiedlichen Erfolg
in unterschiedlichen Marktphasen.

Danach wird man sich peu à peu die best passendsten Indikatoren aneignen: der
etwas behäbigere Typus wird sich eher in Trendfolgeindikatoren verlieben,
während jemand der extreme Wendepunkte nutzen will besser mit "Oszillatoren"
fährt und jemand der "breakouts" handelt ohne Volatilitäts- und
Volumenindikatoren nichts profitieren kann.

Gruß
Michael

[Joern P. Meier]

Post by Michael Blunck

Post by Oli Kai Paulus
Wie bei vergleichbaren Indikatoren (z.B. price,
stochastic und ultimate oscillator)? Wie bei nicht vergleichbaren
Indikatoren (z.B. put/call ratio, MACD und STIX)? Habt ihr mit der
Zeit Euren Lieblingsindikator entdeckt oder wendet ihr immer
mehrere an? Wenn ja, wie viele? Ist das mehr eine Frage der
Handhabbarkeit oder der Ergebnisse? Hilft viel viel?

IMO ist es viel wichtiger erst einmal die verschiedenen Phasen zu erkennen in
der sich "der Markt" befindet. Nicht nur die technischen Hilfmittel (zB CT)
sondern auch der Anleger/Spekulant hat ja i.a. durchaus unterschiedlichen Erfolg
in unterschiedlichen Marktphasen.

So weit bin ich inzwischen auch. :) Die Frage ist dann, wenn man eine
Marktphase erkannt hat (z.B. an der schlechten Performance des Systems),
wie reagiert man darauf? Sollte man in einer Seitwärtsdümpelei wie wir
sie zur Zeit sehen einfach das System aussetzen?

Andererseits könnte es ja durchaus sein, dass wir uns noch eine ganze
Weile damit herumschlagen müssen. Die extremen Bewegungen 2000-2003 waren
sicher nicht der Normalfall.

[Selzer McKenzie]

* SelWave® * * SelNeuron® * *SelMcKenzie® * ©SelMcKenzie®
Neuronale Netze

D A Y T R A D I N G - P R O G N O S E
für Dienstag, 2. März 2004
Aktie: R W E
more Infos:
http://www.Trading-Prognose.de.vu
http://www.Gratis-Tradingsysteme.de.vu
http://www.Tradingplace.de
http://www.SelWave.de.vu
http://5304.rapidforum.com


Hier zunächst das reale Resultat der letzten Prognose:

The real result our prognosis:
Total of trade: 3
Number winning trades: 3
Number losng trades: 0
Account size required: 5.198,29
Max intraday drawdown: 5.338,28
Min intraday drawdown: 5.052,52
Largest winning trade: 266,86
Summary trades: 15.541,92
Total profit: 711,76
Total Courtage: 435,17
Average winning trade: 92,04
Net profit total: 276,58 or 5,53 %
001.Kurs 5.198,29 width: 000,00 SelWave® = 000,00 % GuV 000,00 Geb
000,00 Saldo: 000,00
002.Kurs 5.310,25 width: 111,96 SelWave® high = 099,00 % GuV 000,00
Geb 000,00 Saldo: 000,00
003.Kurs 5.052,52 width: 257,73 SelWave® deep = 230,18 % GuV 257,73
Geb 141,47 Saldo: 116,26
004.Kurs 5.131,84 width: 079,32 SelWave® high = 030,78 % GuV 000,00
Geb 000,00 Saldo: 116,26
005.Kurs 5.203,62 width: 071,78 SelWave® high = 090,50 % GuV 000,00
Geb 000,00 Saldo: 116,26
006.Kurs 5.174,70 width: 028,92 SelWave® deep = 040,29 % GuV 000,00
Geb 000,00 Saldo: 116,26
007.Kurs 5.205,30 width: 030,59 SelWave® high = 105,79 % GuV 000,00
Geb 000,00 Saldo: 116,26
008.Kurs 5.172,63 width: 032,66 SelWave® deep = 106,78 % GuV 000,00
Geb 000,00 Saldo: 116,26
009.Kurs 5.071,42 width: 101,21 SelWave® deep = 309,81 % GuV 000,00
Geb 000,00 Saldo: 116,26
010.Kurs 5.338,28 width: 266,86 SelWave® high = 263,67 % GuV 266,86
Geb 149,47 Saldo: 233,65
011.Kurs 5.151,12 width: 187,17 SelWave® deep = 070,14 % GuV 187,17
Geb 144,23 Saldo: 276,58
012.Kurs 5.162,99 width: 011,87 SelWave® high = 006,34 % GuV 000,00
Geb 000,00 Saldo: 276,58

©SelMcKenzie® Neuronale Netze
T H E N E W T R A D I N G P R O G N O S I S :
If SelWave®-width 001 % then go short or sell
If SelWave®-width 002 % then go short or sell
If SelWave®-width 003 % then go long or buy
If SelWave®-width 004 % then go short or sell
If SelWave®-width 005 % then go short or sell
If SelWave®-width 006 % then go short or sell
If SelWave®-width 007 % then go long or buy
If SelWave®-width 008 % then go short or sell
If SelWave®-width 009 % then go short or sell
If SelWave®-width 010 % then go short or sell
If SelWave®-width 011 % then go short or sell
If SelWave®-width 012 % then go short or sell
If SelWave®-width 013 % then go long or buy
If SelWave®-width 014 % then go short or sell
If SelWave®-width 015 % then go short or sell
If SelWave®-width 016 % then go short or sell
If SelWave®-width 017 % then go short or sell
If SelWave®-width 018 % then go short or sell
If SelWave®-width 019 % then go short or sell
If SelWave®-width 020 % then go short or sell
If SelWave®-width 021 % then go short or sell
If SelWave®-width 022 % then go long or buy
If SelWave®-width 023 % then go short or sell
If SelWave®-width 024 % then go long or buy
If SelWave®-width 025 % then go long or buy
If SelWave®-width 026 % then go long or buy
If SelWave®-width 027 % then go long or buy
If SelWave®-width 028 % then go long or buy
If SelWave®-width 029 % then go long or buy
If SelWave®-width 030 % then go short or sell
If SelWave®-width 031 % then go short or sell
If SelWave®-width 032 % then go short or sell
If SelWave®-width 033 % then go short or sell
If SelWave®-width 034 % then go short or sell
If SelWave®-width 035 % then go short or sell
If SelWave®-width 036 % then go long or buy
If SelWave®-width 037 % then go short or sell
If SelWave®-width 038 % then go long or buy
If SelWave®-width 039 % then go short or sell
If SelWave®-width 040 % then go long or buy
If SelWave®-width 041 % then go long or buy
If SelWave®-width 042 % then go short or sell
If SelWave®-width 043 % then go long or buy
If SelWave®-width 044 % then go long or buy
If SelWave®-width 045 % then go long or buy
If SelWave®-width 046 % then go short or sell
If SelWave®-width 047 % then go long or buy
If SelWave®-width 048 % then go long or buy
If SelWave®-width 049 % then go short or sell
If SelWave®-width 050 % then go short or sell
If SelWave®-width 051 % then go short or sell
If SelWave®-width 052 % then go short or sell
If SelWave®-width 053 % then go short or sell
If SelWave®-width 054 % then go short or sell
If SelWave®-width 055 % then go short or sell
If SelWave®-width 056 % then go short or sell
If SelWave®-width 057 % then go long or buy
If SelWave®-width 058 % then go short or sell
If SelWave®-width 059 % then go long or buy
If SelWave®-width 060 % then go short or sell
If SelWave®-width 061 % then go short or sell
If SelWave®-width 062 % then go short or sell
If SelWave®-width 063 % then go short or sell
If SelWave®-width 064 % then go short or sell
If SelWave®-width 065 % then go short or sell
If SelWave®-width 066 % then go short or sell
If SelWave®-width 067 % then go long or buy
If SelWave®-width 068 % then go long or buy
If SelWave®-width 069 % then go short or sell
If SelWave®-width 070 % then go long or buy
If SelWave®-width 071 % then go short or sell
If SelWave®-width 072 % then go long or buy
If SelWave®-width 073 % then go short or sell
If SelWave®-width 074 % then go long or buy
If SelWave®-width 075 % then go short or sell
If SelWave®-width 076 % then go long or buy
If SelWave®-width 077 % then go short or sell
If SelWave®-width 078 % then go short or sell
If SelWave®-width 079 % then go long or buy
If SelWave®-width 080 % then go short or sell
If SelWave®-width 081 % then go short or sell
If SelWave®-width 082 % then go short or sell
If SelWave®-width 083 % then go short or sell
If SelWave®-width 084 % then go short or sell
If SelWave®-width 085 % then go long or buy
If SelWave®-width 086 % then go long or buy
If SelWave®-width 087 % then go short or sell
If SelWave®-width 088 % then go long or buy
If SelWave®-width 089 % then go long or buy
If SelWave®-width 090 % then go short or sell
If SelWave®-width 091 % then go long or buy
If SelWave®-width 092 % then go long or buy
If SelWave®-width 093 % then go long or buy
If SelWave®-width 094 % then go long or buy
If SelWave®-width 095 % then go long or buy
If SelWave®-width 096 % then go short or sell
If SelWave®-width 097 % then go short or sell
If SelWave®-width 098 % then go short or sell
If SelWave®-width 099 % then go short or sell
If SelWave®-width 100 % then go short or sell

©SelMcKenzie® Neuronale Netze
Beispiel des SelWave®Selzer-McKenzie-Wave-Principle®
Ein beispielhafter Kurs-Verlauf: (Minuten-Takt,Stunden-Takt,Tages-oder
Wochen-Kurse)
140,27 and 140,94 and 138,76 and 139,19 and 138,81 and 139,94 and 140,82 and
143,59 and 138,83 and 138,99 and 141,69 and 142,29 and 140,38 and 142,97 and
142,63 and 139,65 and 143,14 and 139,29 and 141,44 and 144,17 and 140,67 and
139,88 and 143,10 and 142,91 and 141,09 and
Somit Waves:
ImpulsWave___ImpulsWave___CorrecturWave___ImpulsWave___CorrecturWave___Imp
ulsWave___ImpulsWave___ImpulsWave___CorrecturWave___ImpulsWave___ImpulsWav
e___ImpulsWave___CorrecturWave___ImpulsWave___CorrecturWave___CorrecturWav
e___ImpulsWave___CorrecturWave___ImpulsWave___ImpulsWave___CorrecturWave__
_CorrecturWave___ImpulsWave___CorrecturWave___CorrecturWave___
Im Detail:
01.Kurs: 140,27 ImpulsWave Wave-Range 5500%
02.Kurs: 140,94 ImpulsWave Wave-Range 26%
03.Kurs: 138,76 CorrecturWave Wave-Range 85%
04.Kurs: 139,19 ImpulsWave Wave-Range 17%
05.Kurs: 138,81 CorrecturWave Wave-Range 15%
06.Kurs: 139,94 ImpulsWave Wave-Range 44%
07.Kurs: 140,82 ImpulsWave Wave-Range 34%
08.Kurs: 143,59 ImpulsWave Wave-Range 106%
09.Kurs: 138,83 CorrecturWave Wave-Range 182%
10.Kurs: 138,99 ImpulsWave Wave-Range 6%
11.Kurs: 141,69 ImpulsWave Wave-Range 105%
12.Kurs: 142,29 ImpulsWave Wave-Range 23%
13.Kurs: 140,38 CorrecturWave Wave-Range 74%
14.Kurs: 142,97 ImpulsWave Wave-Range 100%
15.Kurs: 142,63 CorrecturWave Wave-Range 13%
16.Kurs: 139,65 CorrecturWave Wave-Range 115%
17.Kurs: 143,14 ImpulsWave Wave-Range 134%
18.Kurs: 139,29 CorrecturWave Wave-Range 148%
19.Kurs: 141,44 ImpulsWave Wave-Range 84%
20.Kurs: 144,17 ImpulsWave Wave-Range 104%
21.Kurs: 140,67 CorrecturWave Wave-Range 133%
22.Kurs: 139,88 CorrecturWave Wave-Range 31%
23.Kurs: 143,10 ImpulsWave Wave-Range 124%
24.Kurs: 142,91 CorrecturWave Wave-Range 7%
25.Kurs: 141,09 CorrecturWave Wave-Range 70%

Feststellen, welche Art der Welle sich bildet bzw. gebildet hat. Ergibt sich
eine entsprechende Wellen-Bildung in Übereinstimmung mit der Prognose, dann
traden.

Das SelWave®Selzer-McKenzie-Wave-Principle® ist keinenfalls in irgendeiner
Form
identisch mit dem Elliott-Wave-Principle, sondern völlig anders.
Bitte lesen Sie hierzu auch das Fachbuch des Authors Selzer-McKenzie, *Trading
with SelWave®*

©SelMcKenzie® Neuronale Netze
Erläuterungen zu den Trades
Als Handels-Volumen gilt eine Summe, z.b. ca. € 5.000.--
Wir z.B. die Aktie DCX getradet, deren Kurs bei z.B. 31.25 liegt,
dann also 150 Aktien zu 31.25 = € 4.687.50
Die SelWAVE®-Wellen-Länge muss nach jeder neuen Kursfestsetzung
kurz berechnet werden. Die zugrundeliegenden Kursfestsetzungen können
im Minuten-Takt, im Stunden-Takt oder sonstwie sein.
Tradings-Beispiel:
z.B. die Vorgabe unter anderem:
If SelWave®-width 67% then go short or sell
If SelWave®-width 25% then go long or buy
If SelWave®-width 50% then go short or sell
If SelWave®-width 33% then go long or buy
1.Kursfeststellung 32.40
2.Kursfeststellung 32.25
3.Kursfeststellung 32.35
4.Kursfeststellung 31.95
5.Kursfeststellung 32.10
6.Kursfeststellung 32.05
Welle nach 3.Kursfeststellung = 67%
Jetzt SHORT bzw.glattstellen oder bei Optionsscheinen vorhandene Bestände
SELL.
Welle nach 4.Kursfeststellung = 25%
Jetzt LONG, soweit noch Capital zur Verfügung steht bzw. keine Position offen
ist.
Welle nach 5.Kursfeststellung = 50%
Jetzt SHORT bzw.glattstellen oder bei Optionsscheinen vorhandene Bestände
SELL.
Welle nach 6.Kursfeststellung = 33%
Jetzt LONG, soweit noch Capital zur Verfügung steht bzw. keine Position offen
ist.
Die Berechnungen, wann und was nach einer bestimmten SelWave®Wellen-Länge zu
zun ist,
beruhen auf neuronalen Berechnungen bzw. Neuronaler Netze, deren Funktionsweise
und
Berechnungsgrundlagen bekannt sein dürften.
SelMcKenzie® SelNeuron® SelWave®

©SelMcKenzie® Neuronale Netze
Berechnungs-Grundlagen der Prognosen:
Die Prognosen werden mit unserer Software SelWave® und SelNeuron® auf
der Basis Neuronaler Netze über ihren evtl. Kursverlauf im voraus berechnet.
Für das entsprechende Wertpapier verfügen wir jeweils über etwa
350.000 Minuten- bzw. Fünfminuten-Kurse und dieses Wertpapier wird unter
neuronalen Berechnungen in seinem Verlauf aus der Vergangenheit für den
entsprechenden Prognose-Tag vorprognostiziert. Beim realen Trading aufgrund
unserer Prognosen hat sich dann immer eine sehr hohe Treffsicherheit gezeigt.

Hier die vorprognostizierten (möglichen, ab Handelsbeginn für 8 Stunden,
als Minuten-Kurse) Wellen, also SelWave® Waves:
1.Kurs ca.87%-Impulse, 2.Kurs ca.45%-Correctur, 3.Kurs ca.31%-Correctur, 4.Kurs
ca.30%-Correctur, 5.Kurs ca.36%-Impulse, 6.Kurs ca.60%-Impulse, 7.Kurs
ca.19%-Correctur, 8.Kurs ca.66%-Impulse, 9.Kurs ca.30%-Correctur, 10.Kurs
ca.38%-Impulse, 11.Kurs ca.70%-Impulse, 12.Kurs ca.61%-Correctur, 13.Kurs
ca.19%-Correctur, 14.Kurs ca.12%-Correctur, 15.Kurs ca.28%-Impulse, 16.Kurs
ca.12%-Correctur, 17.Kurs ca.75%-Impulse, 18.Kurs ca.49%-Correctur, 19.Kurs
ca.33%-Correctur, 20.Kurs ca.57%-Impulse, 21.Kurs ca.15%-Correctur, 22.Kurs
ca.28%-Impulse, 23.Kurs ca.82%-Impulse, 24.Kurs ca.56%-Correctur, 25.Kurs
ca.80%-Impulse, 26.Kurs ca.70%-Correctur, 27.Kurs ca.72%-Impulse, 28.Kurs
ca.82%-Impulse, 29.Kurs ca.35%-Correctur, 30.Kurs ca.39%-Impulse, 31.Kurs
ca.34%-Correctur, 32.Kurs ca.46%-Impulse, 33.Kurs ca.56%-Impulse, 34.Kurs
ca.19%-Correctur, 35.Kurs ca.65%-Impulse, 36.Kurs ca.61%-Correctur, 37.Kurs
ca.26%-Correctur, 38.Kurs ca.86%-Impulse, 39.Kurs ca.39%-Correctur, 40.Kurs
ca.33%-Correctur, 41.Kurs ca.55%-Impulse, 42.Kurs ca.29%-Correctur, 43.Kurs
ca.57%-Impulse, 44.Kurs ca.60%-Impulse, 45.Kurs ca.68%-Impulse, 46.Kurs
ca.42%-Correctur, 47.Kurs ca.39%-Correctur, 48.Kurs ca.67%-Impulse, 49.Kurs
ca.41%-Correctur, 50.Kurs ca.83%-Impulse, 51.Kurs ca.58%-Correctur, 52.Kurs
ca.85%-Impulse, 53.Kurs ca.23%-Correctur, 54.Kurs ca.50%-Impulse, 55.Kurs
ca.45%-Correctur, 56.Kurs ca.82%-Impulse, 57.Kurs ca.17%-Correctur, 58.Kurs
ca.55%-Impulse, 59.Kurs ca.87%-Impulse, 60.Kurs ca.45%-Correctur, 61.Kurs
ca.43%-Correctur, 62.Kurs ca.84%-Impulse, 63.Kurs ca.12%-Correctur, 64.Kurs
ca.11%-Correctur, 65.Kurs ca.60%-Impulse, 66.Kurs ca.71%-Impulse, 67.Kurs
ca.46%-Correctur, 68.Kurs ca.30%-Correctur, 69.Kurs ca.62%-Impulse, 70.Kurs
ca.72%-Impulse, 71.Kurs ca.41%-Correctur, 72.Kurs ca.71%-Impulse, 73.Kurs
ca.45%-Correctur, 74.Kurs ca.66%-Impulse, 75.Kurs ca.86%-Impulse, 76.Kurs
ca.30%-Correctur, 77.Kurs ca.65%-Impulse, 78.Kurs ca.10%-Correctur, 79.Kurs
ca.20%-Impulse, 80.Kurs ca.76%-Impulse, 81.Kurs ca.82%-Impulse, 82.Kurs
ca.71%-Correctur, 83.Kurs ca.82%-Impulse, 84.Kurs ca.57%-Correctur, 85.Kurs
ca.58%-Impulse, 86.Kurs ca.87%-Impulse, 87.Kurs ca.63%-Correctur, 88.Kurs
ca.46%-Correctur, 89.Kurs ca.80%-Impulse, 90.Kurs ca.82%-Impulse, 91.Kurs
ca.76%-Correctur, 92.Kurs ca.25%-Correctur, 93.Kurs ca.20%-Correctur, 94.Kurs
ca.83%-Impulse, 95.Kurs ca.70%-Correctur, 96.Kurs ca.78%-Impulse, 97.Kurs
ca.20%-Correctur, 98.Kurs ca.32%-Impulse, 99.Kurs ca.77%-Impulse, 100.Kurs
ca.29%-Correctur, 101.Kurs ca.27%-Correctur, 102.Kurs ca.49%-Impulse, 103.Kurs
ca.88%-Impulse, 104.Kurs ca.73%-Correctur, 105.Kurs ca.82%-Impulse, 106.Kurs
ca.62%-Correctur, 107.Kurs ca.21%-Correctur, 108.Kurs ca.63%-Impulse, 109.Kurs
ca.53%-Correctur, 110.Kurs ca.27%-Correctur, 111.Kurs ca.31%-Impulse, 112.Kurs
ca.13%-Correctur, 113.Kurs ca.42%-Impulse, 114.Kurs ca.84%-Impulse, 115.Kurs
ca.46%-Correctur, 116.Kurs ca.66%-Impulse, 117.Kurs ca.85%-Impulse, 118.Kurs
ca.12%-Correctur, 119.Kurs ca.36%-Impulse, 120.Kurs ca.80%-Impulse, 121.Kurs
ca.31%-Correctur, 122.Kurs ca.64%-Impulse, 123.Kurs ca.62%-Correctur, 124.Kurs
ca.35%-Correctur, 125.Kurs ca.88%-Impulse, 126.Kurs ca.67%-Correctur, 127.Kurs
ca.30%-Correctur, 128.Kurs ca.58%-Impulse, 129.Kurs ca.19%-Correctur, 130.Kurs
ca.56%-Impulse, 131.Kurs ca.21%-Correctur, 132.Kurs ca.70%-Impulse, 133.Kurs
ca.45%-Correctur, 134.Kurs ca.50%-Impulse, 135.Kurs ca.84%-Impulse, 136.Kurs
ca.13%-Correctur, 137.Kurs ca.89%-Impulse, 138.Kurs ca.88%-Correctur, 139.Kurs
ca.43%-Correctur, 140.Kurs ca.12%-Correctur, 141.Kurs ca.72%-Impulse, 142.Kurs
ca.47%-Correctur, 143.Kurs ca.55%-Impulse, 144.Kurs ca.10%-Correctur, 145.Kurs
ca.81%-Impulse, 146.Kurs ca.37%-Correctur, 147.Kurs ca.55%-Impulse, 148.Kurs
ca.43%-Correctur, 149.Kurs ca.64%-Impulse, 150.Kurs ca.17%-Correctur, 151.Kurs
ca.29%-Impulse, 152.Kurs ca.77%-Impulse, 153.Kurs ca.34%-Correctur, 154.Kurs
ca.72%-Impulse, 155.Kurs ca.67%-Correctur, 156.Kurs ca.87%-Impulse, 157.Kurs
ca.50%-Correctur, 158.Kurs ca.70%-Impulse, 159.Kurs ca.35%-Correctur, 160.Kurs
ca.84%-Impulse, 161.Kurs ca.60%-Correctur, 162.Kurs ca.55%-Correctur, 163.Kurs
ca.60%-Impulse, 164.Kurs ca.87%-Impulse, 165.Kurs ca.77%-Correctur, 166.Kurs
ca.27%-Correctur, 167.Kurs ca.89%-Impulse, 168.Kurs ca.21%-Correctur, 169.Kurs
ca.68%-Impulse, 170.Kurs ca.57%-Correctur, 171.Kurs ca.17%-Correctur, 172.Kurs
ca.50%-Impulse, 173.Kurs ca.87%-Impulse, 174.Kurs ca.21%-Correctur, 175.Kurs
ca.76%-Impulse, 176.Kurs ca.39%-Correctur, 177.Kurs ca.44%-Impulse, 178.Kurs
ca.80%-Impulse, 179.Kurs ca.49%-Correctur, 180.Kurs ca.82%-Impulse, 181.Kurs
ca.39%-Correctur, 182.Kurs ca.55%-Impulse, 183.Kurs ca.23%-Correctur, 184.Kurs
ca.10%-Correctur, 185.Kurs ca.10%-Impulse, 186.Kurs ca.20%-Impulse, 187.Kurs
ca.35%-Impulse, 188.Kurs ca.33%-Correctur, 189.Kurs ca.29%-Correctur, 190.Kurs
ca.44%-Impulse, 191.Kurs ca.66%-Impulse, 192.Kurs ca.49%-Correctur, 193.Kurs
ca.65%-Impulse, 194.Kurs ca.22%-Correctur, 195.Kurs ca.56%-Impulse, 196.Kurs
ca.11%-Correctur, 197.Kurs ca.86%-Impulse, 198.Kurs ca.14%-Correctur, 199.Kurs
ca.88%-Impulse, 200.Kurs ca.71%-Correctur, 201.Kurs ca.22%-Correctur, 202.Kurs
ca.42%-Impulse, 203.Kurs ca.43%-Impulse, 204.Kurs ca.28%-Correctur, 205.Kurs
ca.60%-Impulse, 206.Kurs ca.63%-Impulse, 207.Kurs ca.74%-Impulse, 208.Kurs
ca.73%-Correctur, 209.Kurs ca.12%-Correctur, 210.Kurs ca.48%-Impulse, 211.Kurs
ca.53%-Impulse, 212.Kurs ca.35%-Correctur, 213.Kurs ca.53%-Impulse, 214.Kurs
ca.78%-Impulse, 215.Kurs ca.81%-Impulse, 216.Kurs ca.11%-Correctur, 217.Kurs
ca.42%-Impulse, 218.Kurs ca.60%-Impulse, 219.Kurs ca.66%-Impulse, 220.Kurs
ca.46%-Correctur, 221.Kurs ca.66%-Impulse, 222.Kurs ca.21%-Correctur, 223.Kurs
ca.28%-Impulse, 224.Kurs ca.85%-Impulse, 225.Kurs ca.36%-Correctur, 226.Kurs
ca.28%-Correctur, 227.Kurs ca.32%-Impulse, 228.Kurs ca.16%-Correctur, 229.Kurs
ca.35%-Impulse, 230.Kurs ca.42%-Impulse, 231.Kurs ca.61%-Impulse, 232.Kurs
ca.56%-Correctur, 233.Kurs ca.33%-Correctur, 234.Kurs ca.35%-Impulse, 235.Kurs
ca.65%-Impulse, 236.Kurs ca.39%-Correctur, 237.Kurs ca.32%-Correctur, 238.Kurs
ca.44%-Impulse, 239.Kurs ca.34%-Correctur, 240.Kurs ca.84%-Impulse, 241.Kurs
ca.68%-Correctur, 242.Kurs ca.12%-Correctur, 243.Kurs ca.87%-Impulse, 244.Kurs
ca.74%-Correctur, 245.Kurs ca.67%-Correctur, 246.Kurs ca.40%-Correctur,
247.Kurs ca.26%-Correctur, 248.Kurs ca.52%-Impulse, 249.Kurs ca.53%-Impulse,
250.Kurs ca.24%-Correctur, 251.Kurs ca.24%-Impulse, 252.Kurs ca.59%-Impulse,
253.Kurs ca.44%-Correctur, 254.Kurs ca.34%-Correctur, 255.Kurs ca.61%-Impulse,
256.Kurs ca.85%-Impulse, 257.Kurs ca.57%-Correctur, 258.Kurs ca.67%-Impulse,
259.Kurs ca.11%-Correctur, 260.Kurs ca.33%-Impulse, 261.Kurs ca.45%-Impulse,
262.Kurs ca.65%-Impulse, 263.Kurs ca.72%-Impulse, 264.Kurs ca.27%-Correctur,
265.Kurs ca.24%-Correctur, 266.Kurs ca.28%-Impulse, 267.Kurs ca.26%-Correctur,
268.Kurs ca.17%-Correctur, 269.Kurs ca.47%-Impulse, 270.Kurs ca.77%-Impulse,
271.Kurs ca.17%-Correctur, 272.Kurs ca.45%-Impulse, 273.Kurs ca.54%-Impulse,
274.Kurs ca.44%-Correctur, 275.Kurs ca.15%-Correctur, 276.Kurs ca.53%-Impulse,
277.Kurs ca.45%-Correctur, 278.Kurs ca.51%-Impulse, 279.Kurs ca.79%-Impulse,
280.Kurs ca.26%-Correctur, 281.Kurs ca.45%-Impulse, 282.Kurs ca.65%-Impulse,
283.Kurs ca.12%-Correctur, 284.Kurs ca.84%-Impulse, 285.Kurs ca.87%-Impulse,
286.Kurs ca.36%-Correctur, 287.Kurs ca.69%-Impulse, 288.Kurs ca.21%-Correctur,
289.Kurs ca.49%-Impulse, 290.Kurs ca.51%-Impulse, 291.Kurs ca.14%-Correctur,
292.Kurs ca.75%-Impulse, 293.Kurs ca.80%-Impulse, 294.Kurs ca.33%-Correctur,
295.Kurs ca.24%-Correctur, 296.Kurs ca.37%-Impulse, 297.Kurs ca.77%-Impulse,
298.Kurs ca.15%-Correctur, 299.Kurs ca.26%-Impulse, 300.Kurs ca.52%-Impulse,
301.Kurs ca.68%-Impulse, 302.Kurs ca.35%-Correctur, 303.Kurs ca.86%-Impulse,
304.Kurs ca.88%-Impulse, 305.Kurs ca.53%-Correctur, 306.Kurs ca.58%-Impulse,
307.Kurs ca.20%-Correctur, 308.Kurs ca.62%-Impulse, 309.Kurs ca.28%-Correctur,
310.Kurs ca.65%-Impulse, 311.Kurs ca.64%-Correctur, 312.Kurs ca.66%-Impulse,
313.Kurs ca.20%-Correctur, 314.Kurs ca.16%-Correctur, 315.Kurs ca.51%-Impulse,
316.Kurs ca.53%-Impulse, 317.Kurs ca.76%-Impulse, 318.Kurs ca.59%-Correctur,
319.Kurs ca.35%-Correctur, 320.Kurs ca.25%-Correctur, 321.Kurs
ca.16%-Correctur, 322.Kurs ca.53%-Impulse, 323.Kurs ca.65%-Impulse, 324.Kurs
ca.75%-Impulse, 325.Kurs ca.22%-Correctur, 326.Kurs ca.61%-Impulse, 327.Kurs
ca.58%-Correctur, 328.Kurs ca.59%-Impulse, 329.Kurs ca.35%-Correctur, 330.Kurs
ca.67%-Impulse, 331.Kurs ca.10%-Correctur, 332.Kurs ca.79%-Impulse, 333.Kurs
ca.56%-Correctur, 334.Kurs ca.31%-Correctur, 335.Kurs ca.63%-Impulse, 336.Kurs
ca.27%-Correctur, 337.Kurs ca.68%-Impulse, 338.Kurs ca.46%-Correctur, 339.Kurs
ca.43%-Correctur, 340.Kurs ca.36%-Correctur, 341.Kurs ca.59%-Impulse, 342.Kurs
ca.35%-Correctur, 343.Kurs ca.44%-Impulse, 344.Kurs ca.64%-Impulse, 345.Kurs
ca.62%-Correctur, 346.Kurs ca.28%-Correctur, 347.Kurs ca.85%-Impulse, 348.Kurs
ca.60%-Correctur, 349.Kurs ca.53%-Correctur, 350.Kurs ca.55%-Impulse, 351.Kurs
ca.20%-Correctur, 352.Kurs ca.70%-Impulse, 353.Kurs ca.39%-Correctur, 354.Kurs
ca.65%-Impulse, 355.Kurs ca.26%-Correctur, 356.Kurs ca.45%-Impulse, 357.Kurs
ca.74%-Impulse, 358.Kurs ca.21%-Correctur, 359.Kurs ca.78%-Impulse, 360.Kurs
ca.66%-Correctur, 361.Kurs ca.60%-Correctur, 362.Kurs ca.18%-Correctur,
363.Kurs ca.79%-Impulse, 364.Kurs ca.28%-Correctur, 365.Kurs ca.54%-Impulse,
366.Kurs ca.16%-Correctur, 367.Kurs ca.11%-Correctur, 368.Kurs ca.72%-Impulse,
369.Kurs ca.20%-Correctur, 370.Kurs ca.80%-Impulse, 371.Kurs ca.27%-Correctur,
372.Kurs ca.66%-Impulse, 373.Kurs ca.21%-Correctur, 374.Kurs ca.73%-Impulse,
375.Kurs ca.79%-Impulse, 376.Kurs ca.72%-Correctur, 377.Kurs ca.11%-Correctur,
378.Kurs ca.15%-Impulse, 379.Kurs ca.56%-Impulse, 380.Kurs ca.36%-Correctur,
381.Kurs ca.62%-Impulse, 382.Kurs ca.57%-Correctur, 383.Kurs ca.87%-Impulse,
384.Kurs ca.49%-Correctur, 385.Kurs ca.42%-Correctur, 386.Kurs ca.79%-Impulse,
387.Kurs ca.79%-Impulse, 388.Kurs ca.78%-Correctur, 389.Kurs ca.37%-Correctur,
390.Kurs ca.25%-Correctur, 391.Kurs ca.65%-Impulse, 392.Kurs ca.29%-Correctur,
393.Kurs ca.75%-Impulse, 394.Kurs ca.19%-Correctur, 395.Kurs ca.17%-Correctur,
396.Kurs ca.74%-Impulse, 397.Kurs ca.24%-Correctur, 398.Kurs ca.23%-Correctur,
399.Kurs ca.73%-Impulse, 400.Kurs ca.38%-Correctur, 401.Kurs ca.73%-Impulse,
402.Kurs ca.72%-Correctur, 403.Kurs ca.75%-Impulse, 404.Kurs ca.85%-Impulse,
405.Kurs ca.37%-Correctur, 406.Kurs ca.51%-Impulse, 407.Kurs ca.74%-Impulse,
408.Kurs ca.63%-Correctur, 409.Kurs ca.32%-Correctur, 410.Kurs ca.48%-Impulse,
411.Kurs ca.65%-Impulse, 412.Kurs ca.74%-Impulse, 413.Kurs ca.65%-Correctur,
414.Kurs ca.18%-Correctur, 415.Kurs ca.58%-Impulse, 416.Kurs ca.14%-Correctur,
417.Kurs ca.26%-Impulse, 418.Kurs ca.88%-Impulse, 419.Kurs ca.87%-Correctur,
420.Kurs ca.26%-Correctur, 421.Kurs ca.35%-Impulse, 422.Kurs ca.25%-Correctur,
423.Kurs ca.83%-Impulse, 424.Kurs ca.81%-Correctur, 425.Kurs ca.83%-Impulse,
426.Kurs ca.63%-Correctur, 427.Kurs ca.85%-Impulse, 428.Kurs ca.68%-Correctur,
429.Kurs ca.10%-Correctur, 430.Kurs ca.85%-Impulse, 431.Kurs ca.70%-Correctur,
432.Kurs ca.56%-Correctur, 433.Kurs ca.69%-Impulse, 434.Kurs ca.16%-Correctur,
435.Kurs ca.49%-Impulse, 436.Kurs ca.25%-Correctur, 437.Kurs ca.68%-Impulse,
438.Kurs ca.81%-Impulse, 439.Kurs ca.10%-Correctur, 440.Kurs ca.10%-Impulse,
441.Kurs ca.47%-Impulse, 442.Kurs ca.41%-Correctur, 443.Kurs ca.57%-Impulse,
444.Kurs ca.27%-Correctur, 445.Kurs ca.24%-Correctur, 446.Kurs ca.49%-Impulse,
447.Kurs ca.77%-Impulse, 448.Kurs ca.18%-Correctur, 449.Kurs ca.74%-Impulse,
450.Kurs ca.85%-Impulse, 451.Kurs ca.73%-Correctur, 452.Kurs ca.62%-Correctur,
453.Kurs ca.30%-Correctur, 454.Kurs ca.54%-Impulse, 455.Kurs ca.33%-Correctur,
456.Kurs ca.36%-Impulse, 457.Kurs ca.85%-Impulse, 458.Kurs ca.63%-Correctur,
459.Kurs ca.66%-Impulse, 460.Kurs ca.22%-Correctur, 461.Kurs ca.53%-Impulse,
462.Kurs ca.74%-Impulse, 463.Kurs ca.66%-Correctur, 464.Kurs ca.18%-Correctur,
465.Kurs ca.10%-Correctur, 466.Kurs ca.64%-Impulse, 467.Kurs ca.52%-Correctur,
468.Kurs ca.59%-Impulse, 469.Kurs ca.77%-Impulse, 470.Kurs ca.37%-Correctur,
471.Kurs ca.30%-Correctur, 472.Kurs ca.45%-Impulse, 473.Kurs ca.57%-Impulse,
474.Kurs ca.66%-Impulse, 475.Kurs ca.53%-Correctur, 476.Kurs ca.66%-Impulse,
477.Kurs ca.62%-Correctur, 478.Kurs ca.24%-Correctur, 479.Kurs ca.46%-Impulse,
480.Kurs ca.33%-Correctur,

©SelMcKenzie® Neuronale Netze
Neuronale Netze
® SelMcKenzie Börsen- and Daytrading-Software
Um zu verdeutlichen, worin der Sinn von Neuronalen Netzen und wo dessen
Möglichkeiten und Grenzen liegen, ist es hilfreich, das Neuronale Netz mit
einem menschlichen Experten, einem Analysten zu vergleichen. Wie dieser soll
das Neuronale Netz eine Prognose für zukünftige Entwicklungen abgeben. Und
wie bei diesem basieren die Prognosen auf den Erfahrungen, die das Neuronale
Netz mit Daten und Kursverläufen der Vergangenheit gemacht hat. Doch es gibt
natürlich auch Unterschiede. Neben der selbstgemachten Erfahrung aus
vergangenen Entwicklungen greift der menschliche Experte auch oft auf
theoretische Voraussetzungen wie zum Beispiel Markttheorien zurück. Ein
Neuronales Netz lernt dagegen einzig direkt aus den Daten der Vergangenheit und
kennt keine Markttheorie. Es muss ohne diese Theorien auskommen und
selbständig Beziehungen herstellen - doch dies kann auch gerade ein Vorteil
sein, da es auf diese Weise frei von Vorurteilen ist, welche mit fertigen
Theorien auch immer mit ins Spiel kommen können.
Das wesentliche Merkmal von Neuronalen Netzen besteht also darin, dass sie dazu
in der Lage sind, aus der Vergangenheit zu lernen. Sie suchen dabei
selbständig Lösungswege für die gestellte Aufgabe und berücksichtigen die
Ähnlichkeit von Mustern.
Neuronale Netze und Prognosen:
Prinzipiell können Neuronale Netze für beliebige Aufgabenstellungen
eingesetzt werden. Voraussetzung für einen erfolgreichen Einsatz dieser
Technik ist aber in jedem Fall, dass die Daten oder Muster, auf die das
Neuronale Netz angesetzt wird, nicht blosse Zufallswerte ohne irgendeinen Sinn
oder Zusammenhang darstellen. Es kann mit anderen Worten nur dann von einem
Neuronalen Netz erwartet werden, dass es eine Entwicklung oder einen
Zusammenhang entdeckt, wenn in den zur Verfügung stehenden Mustern eine solche
Entwicklung oder ein solcher Zusammenhang prinzipiell ablesbar ist.
Neuronales Netz prüft Theorien:
Umgekehrt kann ein Neuronales Netz auch dazu eingesetzt werden festzustellen,
ob bestimmte Daten oder Analyse-Ansätze prinzipiell aussagekräftig sind: Wenn
man zum Beispiel annimmt, dass sich die Kursentwicklung eines Titels aufgrund
von bestimmten Indikatoren vorhersagen lässt, kann man mit einem Neuronalen
Netz feststellen, ob oder wie gut diese Vermutung zutrifft. Abhängig davon,
wie gut oder wie schlecht ein Neuronales Netz eine bestimmte Entwicklung auf
der Basis eines bestimmten Inputs prognostizieren kann, lässt sich sagen,
welche Aussagekraft diese Inputs für die Entwicklung besitzen. Der Prozess der
Entwicklung von Neuronalen-Netz-Modellen hat insofern zwei Richtungen. Zum
einen lernen die Netze etwas über den Zusammenhang der Daten zum Erstellen
möglichst guter Prognosen. Zum anderen lernt aber auch der Entwickler des
Modells etwas darüber, welche Daten, Indikatoren und Analyseverfahren für
einen bestimmten Prognosezweck etwas bringen und welche nicht.
Realistische Zielsetzung:
Eine realistische Zielsetzung erspart manche Enttäuschung und unnötigen
Zeitverlust. Es ist daher wichtig sich klarzumachen, dass Neuronale Netze kein
Wundermittel sind. Sie liefern nicht automatisch hervorragende Prognosen, egal
wie man sie einsetzt. Es ist nicht zu erwarten, dass ein einfaches Neuronales
Netz mehr leistet als ein guter Analyst. Umgekehrt sollte von einem wirklich
gut aufgebauten Neuronalen Netz in einem sinnvollen Handelssystem schon die
Qualität eines guten oder auch sehr guten Analysten erwartet werden, und das
heisst zum Beispiel, dass man mit ihm deutlich über einer einfachen
Buy-and-Hold-Strategie liegt.
Overfitting und Generalisierung:
Das größte Problem bei der Entwicklung von Neuronalen Netzen besteht im so
genannten Overfitting . Damit ist gemeint, dass das Neuronale Netz im
Trainingszeitraum eine eigentlich zu gute Prognose erreicht. Dies äussert sich
darin, dass das Neuronale Netz zwar im Trainingsbereich hervorragend arbeitet,
dabei aber offenbar keine hinreichend gute Generalisierung (Verallgemeinerung)
erzielt, so dass die Performance im Kontrollzeitraum stark nachlässt. Der
häufigste Fehlschluss beim Aufbau von Neuronalen Netzen ist der Ansatz, dass
möglichst viele Inputdaten und eine mächtige Architektur ja wohl
ausgezeichnete Ergebnisse liefern sollten. Dies trifft auch tatsächlich zu,
wenn man die Performance der Netze im Trainingszeitraum betrachtet. Es gibt
keine andere Technik, mit der sich ein Kursverlauf so gut auch mit relativ
einfachen Inputdaten abbilden lässt. Doch was nützt dies, wenn die
Abweichungen dann, sobald das Neuronale Netz tatsächlich eingesetzt wird, um
so grösser sind? Ziel ist es ja nicht, eine möglichst gute Abbildung des
Kurses in der Vergangenheit zu liefern, sondern eine Prognosefähigkeit, die
auch in Zukunft Bestand hat.
Für das Overfitting gibt es die folgenden Ursachen:
Die eingesetzte Architektur ist zu mächtig: Das Neuronale Netz ist so gross
dimensioniert, dass es in der Lage ist, die vorgelegten Daten auswendig zu
lernen, ohne einen allgemeineren Zusammenhang zu entdecken. Dieser Fall kann
eintreten, wenn zu viele (vor allem redundante) Inputdaten oder zu viele Units
in den verdeckten Schichten eingesetzt werden. Es ist daher empfehlenswert, das
gewünschte Ergebnis mit möglichst wenig Inputdaten und Hidden-Units zu
erreichen. Das Neuronale Netz wird übertrainiert: Bei längerem Training nimmt
die Fähigke

[Joern P. Meier]

Post by Oli Kai Paulus
mal eine Frage an die Freunde der Technischen Analyse: wenn man auf
einen Wert mehr und mehr Indikatoren ansetzt, neigen die eigentlich
dazu, sich gegenseitig zu bestätigen, oder eher dazu, sich zu
widersprechen? [...]

IMO ja. Vor allem erhält man fast immer ein Signal, wenn man zu viele
Indikatoren verwendet. Dann kann man es auch gleich bleiben lassen.
Insbesondere wenn man ähnliche Indikatoren mit verschiedenen
Periodenlängen verwendet, bekommt man in jeder Marktsituation Signale.
Ich meine daher, manchmal ist weniger mehr.

Post by Oli Kai Paulus
[...] Wie ist es beim gleichen Indikator mit
unterschiedlichen Parameterwerten (z.B. gleitender Durchschnitt mit
x,y,z Tagen)? [...]

Wenn man mehr Indikatoren in die Signalgenerierung einbezeiht und auch
noch festlegt, dass sie sich gegenseitig bestätigen müssen
(Triple-Crossover o.ä.) dann erhält man weniger Signale, die abner
deswegen nicht unbedingt verlässlicher sein müssen. Da hilft nur testen.

Post by Oli Kai Paulus
[...] Wie bei vergleichbaren Indikatoren (z.B. price,
stochastic und ultimate oscillator)? Wie bei nicht vergleichbaren
Indikatoren (z.B. put/call ratio, MACD und STIX)? [...]

Da habe ich noch zu wenige Daten, aber meine bisherigen Ergebnisse lauten,
dass man Stochastic vergessen kann und MACD nicht besser ist als einfache
EMA crossover. (Also das Signal, dass der MACD bei Kreuzung der Nullinie
liefert.)

Post by Oli Kai Paulus
[...] Habt ihr mit der
Zeit Euren Lieblingsindikator entdeckt oder wendet ihr immer mehrere an?

EMA ist mein Lieblingsindikator. Man kann aber sicher noch mehr damit
anfangen, wenn man andere Parameter des Marktes berücksichtigt (z.B. die
Volatilität).

Post by Oli Kai Paulus
Wenn ja, wie viele? [...]

2-3 höchstens. Meistens hat man schon bei dieser geringen Anzahl von
Indikatoren zwei Dutzend Freiheitsgrade. ;)

Post by Oli Kai Paulus
[...] Ist das mehr eine Frage der Handhabbarkeit oder
der Ergebnisse? Hilft viel viel?

Nein, je weniger desto besser. Ansonsten neigt man auch dazu, seine
Systeme überzuoptimieren.

[Andreas Krause]

Post by Joern P. Meier
Da habe ich noch zu wenige Daten, aber meine bisherigen Ergebnisse lauten,
dass man Stochastic vergessen kann und MACD nicht besser ist als einfache
EMA crossover. (Also das Signal, dass der MACD bei Kreuzung der Nullinie
liefert.)

Habe ich da was nicht verstanden? Der MACD ist doch die Differenz zweier
MAs. Wenn die beiden sich schneiden, ist er also Null. Damit müssen die
beiden doch identische Ergebnisse liefern?!

Post by Joern P. Meier

Post by Oli Kai Paulus
Wenn ja, wie viele? [...]

2-3 höchstens. Meistens hat man schon bei dieser geringen Anzahl von
Indikatoren zwei Dutzend Freiheitsgrade. ;)

Wie kommst Du auf so viele? Pro Indikator finde ich meist nur 2-3
Freiheitsgrade (Beim MA z.B. nur einen: Die betrachtete Periodenlänge)

Post by Joern P. Meier

Post by Oli Kai Paulus
[...] Ist das mehr eine Frage der Handhabbarkeit oder
der Ergebnisse? Hilft viel viel?

Nein, je weniger desto besser. Ansonsten neigt man auch dazu, seine
Systeme überzuoptimieren.

ACK

Gruß andi

[Joern P. Meier]

Post by Andreas Krause

Post by Joern P. Meier
Da habe ich noch zu wenige Daten, aber meine bisherigen Ergebnisse lauten,
dass man Stochastic vergessen kann und MACD nicht besser ist als einfache
EMA crossover. (Also das Signal, dass der MACD bei Kreuzung der Nullinie
liefert.)

Habe ich da was nicht verstanden? Der MACD ist doch die Differenz zweier
MAs. Wenn die beiden sich schneiden, ist er also Null. Damit müssen die
beiden doch identische Ergebnisse liefern?!

Genau, aber der MACD liefert ja auch noch andere Signale. z.B. die
Kreuzung mit seiner Trigger-Linie (die einfach ein GD des MACD ist). Diese
haben Charakteristika eines Oszillators.

Post by Andreas Krause

Post by Joern P. Meier

Post by Oli Kai Paulus
Wenn ja, wie viele? [...]

2-3 höchstens. Meistens hat man schon bei dieser geringen Anzahl von
Indikatoren zwei Dutzend Freiheitsgrade. ;)

Wie kommst Du auf so viele? Pro Indikator finde ich meist nur 2-3
Freiheitsgrade (Beim MA z.B. nur einen: Die betrachtete Periodenlänge)

Wenn ich eine Range hinzunehme, sind das auch nochmal zwei
Freiheitsgrade (Basiszeitraum, Glättung etc.). Zusammen mit zwei MAs
wären das schon 6 allein für die Eingangssignale. Wenn ich aus den
Indikatoren ein komplettes System zusammenbaue, kommen noch Freiheitsgrade
hinzu (z.B. für Stops, Positionsgröße, Haltezeit etc.). Da lande ich
schnell bei mehr als 10. :/ Zwei Dutzend ist vielleicht etwas
übertrieben. daher ja auch der ;).

[0815]

Post by Oli Kai Paulus
Hallo,
mal eine Frage an die Freunde der Technischen Analyse: wenn man auf
einen Wert mehr und mehr Indikatoren ansetzt, neigen die eigentlich
dazu, sich gegenseitig zu bestätigen, oder eher dazu, sich zu
widersprechen? Wie ist es beim gleichen Indikator mit unterschiedlichen
Parameterwerten (z.B. gleitender Durchschnitt mit x,y,z Tagen)? Wie bei
vergleichbaren Indikatoren (z.B. price, stochastic und ultimate
oscillator)? Wie bei nicht vergleichbaren Indikatoren (z.B. put/call
ratio, MACD und STIX)? Habt ihr mit der Zeit Euren Lieblingsindikator
entdeckt oder wendet ihr immer mehrere an? Wenn ja, wie viele? Ist das

Mein Lieblingsindikator ist der Gleitende Durchschnitt GD ,linear und
gewichtet.
Vielleicht noch Times Series Forecast TSF.
Alle anderen Indikatoren bringen ,meiner Meinung nach,kaum zusaetzliche,
verlaessliche Informationen.
Es ist besser sich diese Aktien/Devisen u.a. auszusuchen,die bei den GDs
verlaessliche Signale ergeben,z.B. GD80 linear bei Lufthansa.
Den GD kann man dann auch gut als StopLoss Linie verwenden.

[Nicole Wagner]

Post by Oli Kai Paulus
Hallo,
mal eine Frage an die Freunde der Technischen Analyse: wenn man auf
einen Wert mehr und mehr Indikatoren ansetzt, neigen die eigentlich
dazu, sich gegenseitig zu bestätigen, oder eher dazu, sich zu
widersprechen? Wie ist es beim gleichen Indikator mit unterschiedlichen
Parameterwerten (z.B. gleitender Durchschnitt mit x,y,z Tagen)? Wie bei
vergleichbaren Indikatoren (z.B. price, stochastic und ultimate
oscillator)? Wie bei nicht vergleichbaren Indikatoren (z.B. put/call
ratio, MACD und STIX)? Habt ihr mit der Zeit Euren Lieblingsindikator
entdeckt oder wendet ihr immer mehrere an? Wenn ja, wie viele? Ist das
mehr eine Frage der Handhabbarkeit oder der Ergebnisse? Hilft viel viel?

"so" kann man das nicht sagen.
Es gibt viele verschiedene Typen von Indikatoren: Vorlaeufer,
Mitlaeufer, Nachlaeufer, Oszillatoren,...

Wenn Du sie alle im Detail kennen willst, musst Du ein Buch dazu
studieren. Insofern waere jetzt eine Feststellung "sie neigen dazu
oder dazu" generell unserioes bzw. jede Antwort richtig.

Willst Du wissen, wie sich die Indikatoren zueinander verhalten, so
vergleichst Du am besten, welche Bestandteile fuer die Formel
verwendet werden. Sind die Bestandteile aehnlich, ist es auch der
Verlauf.

Doch die Kernfrage scheint mir eine andere und zwar:

"Ist der jeweilige Indikator besser als der Zufall?"
Da hilft Dir jetzt weniger Wunschdenken als systematisches
Nachrechnen.


Nicole
http://TigerTradingClub.com

[Oli Kai Paulus]

Post by Oli Kai Paulus
mal eine Frage an die Freunde der Technischen Analyse: wenn man auf

schönen Dank erstmal für Eure Meinungen. Oli